Calendário forex on-line Mauá: Futuros e opções de troca de vídeo tutorial

Vídeo tutorial.

O comércio on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções em Futuros e transações cambiais de câmbio fora do mercado envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Leia a Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta.

* As margens baixas são uma espada de dois gumes, uma vez que as margens mais baixas significam maior alavancagem e, portanto, maior risco.

Todas as comissões incluídas não incluem taxas de câmbio e NFA, salvo indicação em contrário. Apex não cobra por dados de futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, o CME cobra US $ 1 a 15 por mês, dependendo do tipo de dados que você precisa.

Guia do iniciante para futuros de negociação: a estrutura básica do mercado de futuros.

Nesta seção, analisaremos como o mercado de futuros funciona, como isso difere de outros mercados e como o uso de alavancos afeta seu investimento.

Como o futuro funciona.

Um derivado é simplesmente qualquer instrumento financeiro que "derive" (daí o nome) seu valor do movimento de preços de outro instrumento. Em outras palavras, o preço da derivada não é uma função de nenhum valor inerente, mas sim de mudanças no valor de qualquer instrumento que a derivada atinja. Por exemplo, o valor de um derivado ligado ao S & amp; P 500 é uma função dos movimentos de preços no S & amp; P 500. (Para leitura relacionada, veja Derivados 101.) Um tipo de derivativo é um contrato de futuros.

Um contrato de futuros é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros especificados. Cada contrato de futuros é específico para a mercadoria subjacente ou instrumento financeiro e data de validade. Os preços de cada contrato flutuam durante a sessão de negociação em resposta a eventos econômicos e atividades de mercado.

Alguns contratos futuros exigem entrega física do ativo, enquanto outros são liquidados em dinheiro. Em geral, a maioria dos investidores negocia contratos de futuros para proteger o risco e especular, não para trocar commodities físicas - essa é a principal atividade do mercado de caixa / spot. Quase todos os contratos de futuros são liquidados em dinheiro e terminam sem a entrega física real de qualquer mercadoria.

Todos os contratos de futuros têm datas de validade específicas. Se você não sair da sua posição antes dessa data - e é um contrato estabelecido fisicamente, como o milho - você tem que entregar a mercadoria física (se estiver em uma posição curta) ou receber a entrega (se você for longo). A seguinte imagem mostra um exemplo dos vários contratos mensais de milho disponíveis no CME. Note-se que quanto mais próximo do vencimento do contrato, maior o volume de negócios - e quanto mais longe o contrato, maior será o preço.

Os vários meses de contrato para o milho (março, maio, julho, setembro e dezembro).

Alguns contratos - como aqueles baseados em índices de ações - são sempre liquidados em dinheiro porque não haveria nada físico para entregar. Estima-se que apenas 2% de todos os contratos futuros são realmente entregues. Isso ocorre porque a maioria dos comerciantes não quer armazenar, garantir e entregar uma quantidade tão grande de uma mercadoria (mais eles não teriam nenhum uso para isso). Em vez disso, a maioria dos contratos são liquidados em dinheiro - o que significa que o cargo está fechado em algum ponto de vencimento.

Um mês de contrato é o mês em que expira um contrato de futuros. Alguns contratos se comercializam todos os meses, enquanto outros comercializam apenas alguns meses do ano. Cada mês do contrato é representado por uma única letra:

Para evitar a confusão, o nome do contrato sempre inclui o símbolo do ticker, seguido do mês do contrato e do ano de dois dígitos. O nome completo do contrato para o contrato de futuros de milho de dezembro de 2017, por exemplo, seria "ZCZ17":

Como os futuros diferem dos outros instrumentos financeiros.

Os futuros diferem de várias maneiras de muitos outros instrumentos financeiros. Para iniciantes, o valor de um contrato de futuros é determinado pelo movimento de outra coisa - o próprio contrato de futuros não tem valor inerente. Em segundo lugar, os futuros têm uma vida finita. Ao contrário dos estoques, que podem existir para sempre (teoricamente), um contrato de futuros tem uma data de validade definida, após o qual o contrato deixa de existir. Isso significa que, ao negociar futuros, a direção do mercado e o tempo são de vital importância.

Você costuma ter algumas escolhas ao escolher quanto tempo deseja fazer uma aposta. Por exemplo, pode haver contratos de futuros em milho com datas de validade espaçadas a cada dois meses para o próximo ano e meio (ou seja, dezembro de 2017, março de 2018, maio de 2018, julho de 2018, setembro de 2018 e dezembro de 2018). Embora possa ser óbvio que o contrato mais longo lhe dá mais tempo para a sua opinião estar correto, esse tempo extra vem a um custo. Os contratos de futuros mais antigos geralmente serão mais caros do que os contratos de curto prazo. Os contratos mais antigos podem às vezes ser ilíquidos, aumentando ainda mais seu custo para comprar e vender.

Uma terceira diferença é que, além de fazer apostas definitivas na direção do mercado, muitos comerciantes de futuros empregam negócios mais sofisticados - como spreads - cujos resultados dependem da relação de diferentes contratos (estes serão explicados mais adiante neste guia ). Talvez a diferença mais importante, no entanto, entre os futuros e a maioria dos outros instrumentos financeiros disponíveis para investidores individuais envolve o uso de alavancagem. (Para leitura relacionada, veja Futuros Fundamentals.)

Em geral, a negociação de futuros é considerada mais arriscada do que comprar e vender ações, principalmente por causa da alavancagem envolvida. Alavancagem permite que você insira uma posição de futuro que valha muito mais do que você precisa pagar antecipadamente. As posições de futuros são altamente alavancadas porque as margens iniciais (os adiantamentos exigidos nos contratos de futuros) estabelecidos pelas bolsas são relativamente pequenas em comparação com o valor em dinheiro dos contratos - o que faz parte do motivo pelo qual o mercado de futuros é tão popular. (Para mais informações, veja Leveraged Investment Showdown.)

A vantagem é sempre representada como uma relação; Por exemplo, se você tiver acesso a alavancagem de 20: 1 e você tiver $ 1.000 em sua conta, você pode inserir uma posição no valor de 20 vezes esse valor, ou US $ 20.000. Quanto menor o requisito de margem em relação ao valor do contrato de futuros, maior a alavancagem.

Com alavancagem, se os preços subir ou diminuir, mesmo que leve, as mudanças em seus ganhos e perdas serão grandes em comparação com a margem inicial. Digamos que você compre um contrato de futuros de índice de ações e-mini S & amp; P 500 (ES) que está negociando em 2.600, com um depósito de margem de US $ 5.000. O valor desse contrato é de US $ 50 vezes o índice S & P 500, ou US $ 130.000 neste exemplo - e para cada ganho ou perda de pontos, você ganha ou perde $ 50.

Suponha que os rallys ES sejam 2.700 - para um ganho de US $ 5.000 (100 pontos X $ 50). Não é ruim para o seu investimento inicial de US $ 5.000. Mas antes que você fique muito animado, considere o que acontece se o ES derruba a mesma quantidade na outra direção - para 2.500. Nesse caso, você perderia US $ 5.000 (todo o seu investimento). Mesmo uma pequena mudança descendente no preço pode levar a grandes perdas com essa alavancagem.

Embora a alavancagem possibilite o comércio de posições maiores, é importante lembrar que a alavancagem aumenta os lucros e as perdas. Você pode limitar suas perdas usando uma ordem protetora para perda de perdas. (Para leitura relacionada, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

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Futuros e opções de negociação de vídeo tutorial.

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Este curso usa exemplos do mundo real comprando uma casa para explicar como funciona uma Opção Opção 1 na vida real. Este exemplo deve deixar absolutamente claro o que é uma opção de chamada em detalhes passo a passo. O Put e é o melhor "protetor" do seu portfólio, e neste curso você pode aprender como as Opções de Opções funcionam. É exatamente o oposto de uma opção de chamada. Opções de venda aumentam de valor quando o valor de um estoque ou índice cai no preço. Nós definimos o que uma opção de venda, e assim como fizemos na opção de chamada, consideramos um exemplo do mundo real de uma opção de compra. Nesta seção, três estratégias criativas são descritas negociando investidores de ações para combinar opções em suas estratégias de portfólio. O decadência do tempo é um componente fundamental das estratégias de opções. Na verdade, o tempo de decadência sozinho é responsável pela maioria das estratégias de tutoriais avançadas. Nesta parte do curso, vamos estudar o conceito em detalhes. O Tutorial está "desperdiçando" os ativos e eles perdem valor todos os dias. O comprador fica ferido com a deterioração do tempo e o vendedor se beneficia disso. E a decadência do tempo se torna mais exponencial à medida que abordamos a expiração de uma Opção. É também o excelente equalizador entre os perfis de um vendedor de opções de comprador de Opções. Várias estratégias intermediárias e avançadas são baseadas na venda de vendedores de opções premium e essas posições obtêm lucro devido à queda do tempo no valor dessas opções ao longo de um período de tempo. A disponibilidade de volatilidade é o "curinga" nos preços das opções. Ignore, e você pagará um preço. Na verdade, o vídeo é tão importante que temos pelo menos quatro variedades diferentes - Volatilidade, Volatilidade Implícita, Volatilidade Histórica e Volatilidade Futura ou Esperada. Usamos os exemplos do mundo real para explicar o conceito de Volatilidade em termos simples. Em seguida, estudamos como a volatilidade é quantificada em estoques e opções. E como a Volatilidade encontra uma porta traseira para incorporar-se aos preços da Opção. As considerações de volatilidade implícita são críticas ao escolher entre um perfil de comprador e vendedor. Nós dividimos este tópico complexo em termos simples e mostramos um exemplo de opções de NFLX e CAT que devem deixar absolutamente claro o que é isso. Se você é o piloto de uma aeronave, os gregos são o seu painel de instrumentos. Se você e gerenciar seu painel de instrumentos adequadamente, bem Compreender os gregos é absolutamente crítico comercializar todas as posições da Opção. Nós dividimos esse curso em capítulos fáceis de entender negociando todos os quatro gregos - Delta, o rei de todos os gregos. Gamma - o operador silencioso. Theta - todo o sonho do vendedor de opções. E Vega - Cuidado e este. A maioria dos iniciantes para Opções tende a ignorar os gregos. Mestre os gregos e você se arrastará meses de curva de aprendizado. Para não mencionar, o vídeo pode voar sua aeronave no "piloto automático" com o vídeo de ajuda dos gregos. O mercado de Opções comercializa uma série de termos que precisamos estar cientes. Começando com diferenças de terminologia como "Longo" e "Curto", olhamos todos os detalhes que entram no mercado de Opções. Nós explicamos os processos importantes como Exercício e Atribuição, bem como coisas como Série de Expiração, Futuros de Oferta-Perda, Custos de corretagem e transações e vários outros detalhes. O que é Open Interest e por que é importante, e qual é o papel que comercializa um Market Maker. Estudamos diferentes tipos de pedidos e quais são importantes para o investidor médio e quais são sensíveis em diferentes situações. Nós também discutimos a Margem Regulamentação T conforme se aplica às Opções, bem como à margem da Carteira. 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As estratégias de video 4 são composta por 2 estratégias de alta e 2 de baixa, mas como e quando devemos escolher uma estratégia particular sobre a outra. Criamos uma caixa útil de "4 estratégias" para distinguir e conectar uma estratégia à outra. Mais importante ainda, quais são todas as considerações antes de escolher uma estratégia. Nossa escolha de estratégia depende não só do que o estoque está fazendo atualmente, mas também de várias externalidades de mercado, bem como de algumas métricas chave da Opção, como a Volatilidade Implícita. O curso de Tutorial também fornece uma olhada nas opções avançadas de opções do item VIX Fear index "simulação de comércio, bem como parâmetros de ajuste de comércio de vídeo. Este curso e a necessidade de negociação de opções e por que as opções são tão críticas para o sucesso de sua posição como boa entrada ou análise. 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Se os mercados fossem realmente simples, você teria envolvido todos. Paciência, Diligência e Determinação são o que você precisa durante esse período. Mais do que nunca, tornou-se importante para as pessoas normais assumir o controle de sua situação financeira e entender verdadeiramente como os mercados financeiros e as diferentes classes de ativos, as nuances comerciais realmente funcionam. Agora, tornou-se crucial que todos façam "sua própria tarefa doméstica" para que você possa decidir por si mesmo se algo é bom ou arriscado. É claro que é mais fácil dizer do que fazer, e é exatamente aonde nós entramos. É aí que ele começa a se encaixar. O objetivo é fornecer uma educação de "círculo completo" nos mercados, é necessário o futuro antes de começar "encaixando" . As opções foram inventadas de forma fina e. E as pessoas que os inventaram ganharam Prêmios Nobel por sua invenção Fisher e Black. 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Resumo do curso, história dos mercados de futuros e mecânica do mercado.

3 pensamentos sobre & ldquo; Futures and options trading video tutorial & rdquo;

O desenvolvimento de um padrão revisado para vencer o FORTRAN 77 seria repetidamente adiado, já que o processo de padronização lutou para acompanhar mudanças rápidas na prática de computação e programação.

PARTE III MATCHING - Combine os seguintes termos com as definições ou declarações listadas abaixo.

Cristianismo Não como uma religião mística, mas como uma nova teoria da vida (inglês) (como autor).

Noções básicas de Futuros e Opções.

Nós entendemos Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes.

Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivativos, Valores da Kotak.

Como já sabemos, em um mercado de Derivados, podemos negociar contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que o Futures quer dizer e a melhor maneira de derivar da negociação neles.

Um contrato de futuros é um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço pré determinado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de capital / índice, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que celebram tal acordo são obrigadas a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de caixa / estoque.

Cada Contrato de Futuros é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. O Exchange também é um mercado centralizado para compradores e vendedores para participar de Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Ofertas e ofertas geralmente são correspondidas eletronicamente com a prioridade do preço do tempo e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas de derivativos do patrimônio indiano estabelecem contratos em caixa.

Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes devem colocar um depósito inicial de caixa em suas contas chamadas como margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com ganhos ou perdas acumulados durante o período do contrato. Além disso, se houver mudanças no preço Futuros a partir do preço previamente acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência de tais diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa a margem de dinheiro de qualquer das partes para assegurar lucro ou perda diária apropriada. Se a margem mínima de manutenção ou a menor quantidade necessária for insuficiente, é feita uma chamada de margem e a parte envolvida deve reabastecer imediatamente o déficit. Este processo de garantir lucro ou perda diária é conhecido como marca para o mercado. No entanto, se alguma vez é feita uma chamada de margem, os fundos devem ser entregues imediatamente, pois não o fizer, poderá resultar na liquidação de sua posição pela Bolsa ou pelo Corretor para recuperar as perdas que possam ter ocorrido.

Quando a data de entrega for devida, o valor finalmente trocado seria, portanto, o diferencial diferencial no valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento ter sido contabilizado e apropriado em conformidade.

Por exemplo, por um lado, temos A, que detém patrimônio da XYZ Company, atualmente negociando no Rs 100. A espera que o preço desça para Rs 90. Esse diferencial de dez rupias pode resultar em redução de valor de investimento.

Por outro lado, temos B, que vem acompanhando o desempenho da XYZ Company e, dada a sua intuição e experiência, sente que o preço das ações poderia aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Ele deseja comprar o estoque a um preço mais baixo agora para vender mais tarde, quando o preço aumentar no futuro, fazendo assim um rápido lucro na pechincha. No entanto, ele só pode pagar uma quantia nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar o estoque em três meses.

Agora, A e B enviam suas ordens à Bolsa para celebrar um contrato de futuros com prazo de vencimento de três meses (este é o limite máximo de tempo disponível no segmento de Câmbio para Futuros). Uma vez que as encomendas são combinadas e negociadas, ambos os comerciantes detêm os seus desejados posições no Futuro conforme decidido, então agora A teria uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caísse abaixo de Rs 100, A não perderia o valor de suas participações, pois ele permanece coberto contra a redução do preço.

No exemplo acima, A seria o vendedor do contrato enquanto B seria o comprador. A posição de mercado de A, portanto, seria curta (venda), enquanto B seria longo (comprar). Isso reflete as expectativas que cada parte possui do Contrato de Futuros em que eles participaram - B espera que o preço dos ativos vá aumentar, enquanto A espera que ele diminua.

Os futuros são utilizados tanto para hedge como para especular possíveis movimentos de preços de estoque. Os participantes em um mercado de Futuros podem lucrar com esses contratos porque podem beneficiar de benefícios sem ter que deter o estoque até o termo. No exemplo acima, B está mantendo sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até o contrato expirar e também pode proteger sua posição ao celebrar um outro Contrato de Futuro com C como vendedor, com as mesmas especificações do Contrato - ou seja, quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B seria, assim, capaz de desviar ou compensar qualquer perda que ele possa incorrer em seu acordo com A.

Para resumir, os Futuros são contratos alavancados padronizados com retornos lineares em referência ao ativo subjacente e são negociados em uma plataforma Exchange segura e monitorada, reduzindo assim o risco de crédito.

Com este artigo descrevendo o básico, esperamos que você esteja pronto para o futuro!

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